超低金利が続いている日本経済の中で、投資に興味を持っている方も増えてきていることでしょう。近年では、様々なベンチャー企業がFinTechに取り組んでいますが、ロボアドバイザーのようなツールの開発だけではなく、AI（人工知能）を活用して運用するファンドサービスにも取り組んでいます。AI（人工知能）による運用のファンドは以前から一部では行われていましたが、最近のAI（人工知能）の進化により急速に広まってきていますよね。
AI（人工知能）によって運用されるファンドは、大きく分けて二つあり、一つ目はAI（人工知能）を搭載したロボットが様々なデータを取得し、自分で分析を行ったうえで投資対象を選択するファンドマネージャーのようなもの。そして二つ目は、投資家が入力したデータをもとに、リスクの許容度を計算し最適なポートフォリオを提供するアドバイザーのようなものです。
それでは、まずどういったところがそのようなAI（人工知能）を活用して運用したファンドサービスを行っているのか見ていきましょう。
AI（人工知能）が投資対象を選択するファンド
一つ目は、「AI日本株式オープン」通称「日本AI」。
二つ目は、「ディープAI」です。
三つ目は、Yahooが運営する「Yjamプラス！」。
四つ目は、「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略」通称「AIブレイン」です。
五つ目は、「日本株ロボット運用投信」通称「カブロボファンド」。
このように代表的なものを五つ上げましたが、AI（人工知能）によって運用したファンドと言っても具体的にはどのような運用の仕方をしているのか、例を挙げてみてみましょう。
日本AIはファンドマネージャーとAI（人工知能）が運用にあたっている新しいモデル
三菱UFJ信託銀行が運営するAI（人工知能）を活用したファンドの運用ですが、現物株のロングポジションと先物のショートポジションを組み合わせて安定的な利益を目指すものです。情報処理やAI（人工知能）による機械学習、ディープラーニングを組み合わせ、国内株式の運用に生かしています。
実際の売買は、AI（人工知能）が大量のデータから算出した取引情報を人間の目でチェックして実施しています。システムやプログラムに取引を任せきりにするのではなく、AI（人工知能）には最も得意とするデータ解析を担当させ、人間が実際の運用を行うことで、資産運用の領域で人とAI（人工知能）が共存することに成功しました。
為替やGDP、原油価格、金利水準などの指数を組み合わせて条件分岐をしていくディシジョンツリーから生まれる複数のシナリオで株式市場の動きを予想したり、フラクタル解析で株価の値動きを分析し転換点を探るなど、ランダムフォレストと呼ばれる機械学習を活用した中長期的なリターン予測を行う手法を組み合わせています。
このように、日本AIはファンドマネージャーとAI（人工知能）が適切に役割分担をしながら資産の運用にあたっている新しいモデルと言えるでしょう。
ディープAIはAI（人工知能）がアナリスト100人分分析
ディープAIは、ディープラーニングとAI（人工知能）を活用し銘柄選択を行いファンド運用する投資信託です。
ディープラーニングは、
このようにテキスト解析で抽出された情報やアナリストによる銘柄情報を参考に、ディープラーニングによって構築されたポートフォリオに追加、削除をすべき銘柄がないか運用チームによって最終的な確認を行います。
このように、AI（人工知能）やディープラーニングなどの高度な技術はベンチャー企業を中心に進めていますが、三菱UFJフィナンシャル・グループも積極的に行っています。
AI（人工知能）による資産運用のファンドは運用成績が注目されますが、今のところTOPIXの動きを上回っています。一時的には下回る結果になったときでも、トータルでは大きくTOPIXを上回るという結果を出し、AI（人工知能）は人間よりも情報処理に優れているという能力の一端を見せていると言って良いでしょう。
現状ではすべてをAI（人工知能）にファンドの運用を任せるという段階には至っていませんが、将来的にはどこまで技術が進歩していくのか期待が膨らむところです。しばらくはファンドマネージャーとAI（人工知能）がお互いに助け合いファンド運営の得意分野を分担しながら、最良の結果を出していくでしょう。
参照元
三菱UFJ信託銀行が運用する、人工知能を活用した投資信託とは
シェア
AI投資/AIファンド/AI運用/人工知能による投資
