AI(人工知能)とファイナンス

AI(人工知能)が常識を変える!勝ちにいける投資運用はこれだ!

AI(人工知能)が常識を変える!勝ちにいける投資運用はこれだ!

投資・ギャンブルにおいて必ず勝てるというものは存在しないという意見が多く見受けられますよね。投資に携わったことがある僕からしても、自己分析を行って勝率を高めることができたとしても必ず勝てると言い切れたことは一度もありません。

そんな中、AI(人工知能)が投資を行って成果をあげるために適している投資とはどんな条件なのでしょう。またAI(人工知能)に投資させるメリットとは何なのか考えてみることにしました。

ちなみに世間では、投資において良く感情が入らないことこそが勝利への近道だという意見を耳にしますよね。 投資を行った事がない方からするとなんでそう言われるのか疑問な方も多いと思いますが、投資経験のある僕は深く共感できます。

その理由は、10回投資して8回勝利!勝率80%!なのに合計収支マイナス!?なんて経験があったからです。なぜこのような結果になってしまったかは、8戦8勝というタイミングを迎えた時に利益がでているからという理由で購入する金額を今まで一律で行っていた8戦の3倍以上の金額で9戦目を行ってしまい負け、その分を取り返そうともう一度同じ金額で購入!そして2連敗・・・。

つまり、自己分析を信じて感情や欲を出さず同じ金額で投資を行い続ける事ができたら同じ投資タイミングの10戦でも結果は変わっていたということになります。なので欲に左右されないAI(人工知能)が投資を行っていたら良い結果になっていたのかもしれませんよね。

でもこの日は結果的に勝率80%合ったからいいものの自己分析の勝率が必ずしも80%あるとは限らない投資・・・
AI(人工知能)が投資を行って最も適している投資の条件をご存知でしょうか。

僕がAI(人工知能)に行わせる投資を探すにあたって着目している
”自己分析なしでも一瞬で判断できれば勝率が高い”
”利益金額に対する時間効率が悪いが勝率は高い”

というキーワードから勝率が限りなく100%に近いのではと目を疑う方法をお伝えします!

Arbitrage(アービトラージ)は自己推測のいらない投資

Arbitrage(アービトラージ)は自己推測のいらない投資のイメージ

AI(人工知能)に投資をさせるのにピッタリな見つけた投資は「Arbitrage」!
Arbitrageとは、裁定取引(鞘取り)と言われるものになります。といっても、初めて聞いた時は意味がさっぱり分かりませんよね。

分かりやすい例に出して説明します。

BookMakerとは、スポーツなどの賭博を行える世界中のサイトの事です。
Betとは、スポーツの賭博などで購入をかけることです。

サッカーの国際親善試合 ブラジル 対 アルゼンチン が行われるとします。

ブラジル国内BookMaker
ブラジルの勝利 : 1.2倍の配当
アルゼンチンの勝利 : 3倍の配当
アルゼンチン国内BookMaker
ブラジルの勝利 : 3倍の配当
アルゼンチンの勝利 : 1.2倍の配当

このように、国境を超える事によって実力差が激しくない限り応援する国が異なってくることがあるでしょう。

この場合、ブラジル国内のBookMakerでアルゼンチン勝利に1万円とアルゼンチン国内のBookMakerでブラジル勝利に1万円購入するとします。試合結果は、仮にブラジルが勝利してもアルゼンチン勝利でも3万円の配当が付きます。

つまり、購入に2万円かかっているので利益金額は1万円ということになります。

今回は、国と国との間で試合を行ったときに自分の国の方を応援しやすい傾向があり、自分の国が勝った場合で儲けが発生しやすいことをご説明しました。このような価格差のずれの事を”鞘(サヤ)”といい、この鞘を利用して利益を生む投資がArbitrageになります。

Arbitrageを実際に運用してみたら利益を産み続けるのは現実的ではなかった

利益のイメージ

しかしArbitrageの日本国内での利用は法律に違反しないのかどうか、気になる方もいらっしゃるでしょう。現行の賭博法では、国内で賭場を開帳し、賭博行為を行った場合にのみ罰せられます。つまり、国内に賭けを提供する人 (=ブックメーカー) と賭ける人 (=利用者) の両者がいなければ賭博罪は成立しないのです。

Arb(アーブ)とは、購入すると必ず利益になる鞘 (ズレ)
RebelBetting(レベルベッティング)とは、世界中のBookMakerよりArbの発生したものを表示してくれるツール

僕が実際運用するに当たって、BookMakerからArb(アーブ)が発生している試合を見つけなければいけないのでRebelBettingというツールを利用しました。

RebelBetting利用時の購入までの流れ
1. Rebelbettingツール内で自分が口座を持っているBookMakerサイトを選択する
2. 表示されたArbを見て発生している2つのBookMakerサイトを開く
3. BookMakerサイト内で購入をかけるスポーツなどを選択して購入場所をみつける
4. 購入ボタンを選択し金額を入力して確定ボタンを押す

しかし実際にこの作業をしてみた結果、不可能だと感じました。理由は様々ですが大きく感じた点を紹介します。

言語が様々で購入したいスポーツを選択して購入画面に瞬時に行けない

まず大前提として日本と海外でのオッズの考え方が違います。日本は、確定オッズ(競馬などでレース)開始直前に最終オッズが決まります。一方海外では、リアルタイムオッズです。自分が購入をしたタイミングでのオッズがそのまま配当になるためリアルタイムでオッズが変動し続けます。

つまり、瞬時に開くことができないと予定通りの鞘(価格差のズレ)を取ることができない。
※オッズの変動に気づかずに間違えて購入してしまうとマイナスの可能性もあります。

国によってオッズの表記の仕方が違う
国名<例>種類表記方法
イギリスフラクショナル分数表記
日本デシマル小数点表記
アメリカアメリカン+-表記

つまり、RebelBettingでのArbしたオッズかどうか一瞬で判断することができない。

先ほど例に出したような利益率のArbはまず発生しない

実際にRebelBettingで表示された内容で購入を行って行くと先ほどブラジル対アルゼンチンの試合を例に出した程の結果を得られませんでした。先ほどの例では、1万円ずつ2つの国のBookMakerで購入して計2万円のBet金額で得られる収益は1万円と利用金額に対しての収支は50%ありました。しかし実際表示されているものは、1万円ずつの購入を2つのBookMakerで行ったとしても利益金額は、3%に満たないのが大半。

単純に購入金額を1万ではなく100万といったように増やせばいいのでは?と思う方もいるかと思いますが海外のBookMakerでの購入金額には上限が存在します。ただし、上限金額はBookMakerと口座所有者の国籍などによって異なります。

そして何より、先程説明した通りリアルタイムオッズのためArbが発生したタイミングで購入してしまうと試合終了するのが2週間後なんてことも多々あります。試合が終了するまでの期間、他の試合を購入したければ違うお金を使わなければいけないということです。

つまり、相当な資金力がないと生活できる収入を産むだけの利益を産むことができない

結論
利益率の良いArbを待ち、購入をスムーズに行うのは時間効率・利益率も悪く不可能に近い

AI(人工知能)が投資(Arbitrage)を変えるための方法

気軽な投資のイメージ

AI(人工知能)が投資を行う事によって時間効率という点では、AI(人工知能)が勝手に行ってくれるという点で解決してくれるでしょう!
問題になっていくのは、AI(人工知能)が投資においてどこまでの内容をこなせていくのかとい点になります。

では、実際にAI(人工知能)に投資(Arbitrage)での購入作業を行って貰うためにはどんな学習が必要なのか考えてみました。

世界中のBookMakerのページマップの理解

例えば、世界中からサッカーの試合を見つけるのにもSoccer、Footballといったように多様な言葉の中から探せるようになる必要があります。そのため、様々な言語で共通の物だと認識させるようにするのが必要だと考えられます。

でもそれって?プログラムを書けばいいのでは?

BookMakerでは、日本人の理解を超えた賭博が存在しています。例えば、今年のクリスマス雪が降るかどうか?などといったものが存在しています。

シーズンで発生するイベントなど多種多様なものに対応できる必要があるためAI(人工知能)の力による投資が必要不可欠でしょう!!

RebelBettingの表示の内容の理解

先ほど説明した通りリアルタイムオッズのため、Arbが発生したタイミングで購入をかけてしまうと試合が2週間後なんてことがよくあります。 Arb率の良いものをしっかり判断して自分の口座残高で運用していける期間のものか判断できるAI(人工知能)の力が投資において求められます。

僕は、エンジニアとして上記2つの点をどのようにAI(人工知能)に学習させていくかという点で頭を抱えてしまいます。特に、運用者の資金力や運用期間を理解するというのはAI(人工知能)にとってまだ現実的ではないように感じますが可能になれば資金力・時間のある方が行うものではなく、誰でも気軽に投資を行えるようになるきっかけになりそうですよね。そして、自己分析のいらないArbitrageこそAI(人工知能)が勝ちに行ける投資運用になっていけるでしょう。

まとめ

情報処理のイメージ

さて今回は、実際にAI(人工知能)での投資運用を調べつつ、実際に試してみた結果をお伝えしました。

これまで現段階でAI(人工知能)を利用して投資を行うのは難しいと考えられていました。そこで今回私は、人間の反射神経で不可能と思われていたリアルタイム変動にAI(人工知能)なら対応できるのではないか、という点と時間に余裕がない人や資金力に問題がある方でもAI(人工知能)を利用すれば投資に携わっていけるという点からAI(人工知能)で行う最善の投資探しで「Arbitrage」にたどり着きました。

AI(人工知能)で投資(Arbitrage)を実現するには、「人間技では不可能と思われた処理速度をAI(人工知能)が可能にする」という点よりも利用者の感情や情報の理解と世界のBookMakerのサイトマップを理解しなければならないという点が今後の課題になってきます。
しかし現在のAI(人工知能)開発に適してきたIT業界の進捗を考えると遠い未来ではなさそうですよね!

学習し続けるAI(人工知能)なら思いの他、僕の想像を超えて今回利用したRebelBettingで示してくれているArb率もRebelBettingが対応していないBookMakerの情報も引用して計算できるように進化してくれるかもしれません。

AI(人工知能)とファイナンス

コメントをどうぞ

  1. やねうらお より:

    ×人口知能
    ○人工知能

    このサイト内で同様の間違いをしてある記事が何箇所もあります。
    記事の投稿前に誤字を検出してくれるAIが必要なのかも。

    • パンプキンマヨネーズ パンプキンマヨネーズ より:

      初めましてエンジニアのパンプキンマヨネーズです。

      ご指摘ありがとうございます。
      ご指摘頂いた箇所につきましては、修正をかけさせて頂きました。

      AIZINEの別記事での似たような誤字脱字につきましてもこの機会にご確認させて頂きました。コメント頂きありがとうございました。

AIZINE(エーアイジン)

コメントをどうぞ

  1. やねうらお より:

    ×人口知能
    ○人工知能

    このサイト内で同様の間違いをしてある記事が何箇所もあります。
    記事の投稿前に誤字を検出してくれるAIが必要なのかも。

    • パンプキンマヨネーズ パンプキンマヨネーズ より:

      初めましてエンジニアのパンプキンマヨネーズです。

      ご指摘ありがとうございます。
      ご指摘頂いた箇所につきましては、修正をかけさせて頂きました。

      AIZINEの別記事での似たような誤字脱字につきましてもこの機会にご確認させて頂きました。コメント頂きありがとうございました。

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